邓嘉驹
资料/预备知识

预备知识

第 1 章 · 4 节

1.1基本概念

1.1 集合与选择公理

集合及其衍生的(真)子集、空集、补集等概念我们已经熟知,其幂集(power set)定义为集合的所有子集构成的集合,通常记为或。 对于并集和交集,需要进行一些简要说明: 为了避免“集合的集合”这种说法带来歧义,我们常换用“集族”这一术语,其中“族”的英文对应“collection”或“family”。 设是一个集族,那么的并集定义为属于中至少一个集合的点构成的集合,记作; 的交集定义为属于中每个集合的点构成的集合,记作。 若中任意两个不同的集合交集为空,则称不相交(disjoint)。 需要注意的是,这里不关心是否有限,甚至不关心其是否可数,常见的自然数集和实数集对应的幂集都是集族。 此外,集族还满足如下著名的De Morgan恒等式:

(1.1.1)

其中表示集合关于其子集的补集。 在集合在上下文明确时,我们也会将补集简记为。 除去第第 10 章章通过Minkowski和定义的差集,其余章节中集合均表示集合。 有了集合的定义,我们可定义一种特殊的“集合”。

定义 1.1 (多重集)

设为非空集合,那么以为基础集(underlying set)的多重集(multiset)是由有序对组成的集合:

(1.1.2)

其中为正整数集,自然数称为中元素的重数(multiplicity)。 若多重集的基础集有限,我们称多重集也是有限的,其大小为其所有元素重数之和。

注

我们要在第第 1.4 节节才公理化定义实数,进而引入正整数的概念,这里体现的是我们多年来应用正整数的熟悉性。 另外,多重集并集定义与集合并集定义的微妙差异在于,前者要求不同集合中相同元素在并集后得到该元素的重数和。 例如对于多重集和,其并集为。

定义 1.2 (函数)

设为从集合到集合的函数(function)。

  1. 的定义域(domain)为;

  2. 的像(image)或值域(range)是集合;

  3. 若,则称是单射(injective)或嵌入(embedding);

  4. 若,则称是到上的满射(surjective);

  5. 若既是单射又是满射,则称是双射(bijective);

  6. 假定,则的支撑集(support)为。

注
  1. 对于集合的任意子集,有时记号称为的原像(inverse image)而非逆映射,其具有保持交集、并集与取补集运算的良好性质:

    (1.1.3)

    上述等式对于任意指标集中的指标成立,可通过集合相互包含的语言证明;

  2. 对于函数以及的任意子集,在上的限制(restriction)定义为映射其将中的任意元素映射到。 显然,单射的限制仍为单射。

本文关注的理论都默认建立在带选择公理的Zermelo-Fraenkel集合论上; 事实上,说选择公理是现代数学的主流语言和公理基础都不为过。 因此有必要简要介绍选择公理的内容,其等价表述放在第第 1.1.3 小节小节介绍。

定义 1.3 (选择函数)

设为非空集合构成的非空集族。 上的选择函数(choice function)是从到的函数,其对于中的每个集合,是的一个元素。

公理 1.1 (选择公理)

设为非空集合构成的非空集族,则存在上的选择函数。

1.2 等价关系

等价关系是一类重要的关系,同构、同胚等关系事实上都是等价关系。

定义 1.4 (等价关系)

设为非空集合,若上的二元关系满足

  1. 自反性(reflexivity):对于任意,;

  2. 对称性(symmetry):对于任意,;

  3. 传递性(transitivity):对于任意,;

则称为上的等价关系(equivalence relation)。

注

我们熟知的(实数、集合等)相等就是一种等价关系; 线性代数中的矩阵相似也是一种等价关系

定义 1.5 (等价类)

设为上的等价关系。 对于上的元素,所有与等价的元素集合记为,称其为的等价类(equivalence class)。

注

考虑一种等价关系: 两个实数相减为有理数,那么有理数集自身就构成一个等价类。

命题 1.1

设为上的等价关系,则

  1. ;

  2. 对于任意,要么,要么。

证明
  1. 若,则,即,反之类似。 现在仅需证明,其中必要性是显然的; 对于充分性,由于,那么对于任意,利用等价关系的传递性,,因此; 类似地,因此;

  2. 的情形无需讨论; 若,设存在,则且,进而。 根据上一条结论,此时。

定义 1.6 (集合的划分)

若非空子集的非空子集族满足

  1. 对于任意,;

  2. ;

则称其为的一种划分(partition),其中每个称为划分的块(block)。

命题 1.2
  1. 设为上的等价类,那么关于的不同等价类集合构成了的一个划分的不同块;

  2. 反之,若为上的一个划分,则如下定义的二元关系构成上的一个等价关系:

    if and lie in the same block of ,

    其等价类恰好为的块。

证明
  1. 根据命题 1.1,对于任意,若两者不等价,则,满足划分的第一条要求; 另外,显然,即,满足划分的第二条要求。 因此不同等价类构成的一个划分;

  2. 请读者自行验证该关系是等价关系,从而结论得证。

关于等价关系最重要的一个问题是找到一种有效的方法来确定两个元素何时等价。 不幸的是,在大多数情况中,这种定义并不提供一种有效的等价性检验方法,由此引出了如下概念。

定义 1.7 (不变量与不变量系统)

设为上的等价关系。 对于任一集合,若函数在每个等价类上均为常数,即

(1.1.4)

则称其为不变量(invariant); 若其在每个等价类上均为常数且常数互不相同,即

(1.1.5)

则称其为完全不变量(complete invariant)。 若不变量族满足

(1.1.6)

则称其为完整不变量系统(complete system of invariants)。

定义 1.8 (规范形)

设为上的等价类,为的某个子集。 若对于每个,存在唯一的使得,则称为关于的规范形集(set of canonical form)。 换言之,下的每个等价类唯一包含中的一个元素。

注

线性代数中的Jordan标准型就是一种规范形。

1.3 偏序集与Zorn引理

定义 1.9 (偏序集)

对于非空集合与二元关系,构成一个偏序集(partially ordered set),满足

  1. 自反性:对于任意,;

  2. 反对称性:对于任意,;

  3. 传递性:对于任意,。

这里称为偏序(partial order),读作“小于等于”。 偏序集通常也简称为poset。

注

当偏序在上下文明确时,习惯上采用“设为偏序集”的说法。

定义 1.10

设为偏序集。

  1. 若中不存在比元素大的元素,即对于任意,,则称为极大元(maximal element);

  2. 若中不存在比元素小的元素,即对于任意,,则称为极小元(minimal element);

  3. 设,则如果元素满足且,则称是关于和的上界(upper bound)。 若存在关于和的唯一最小上界,则称其为和的最小上界(least upper bound)或上确界(supremum),记作;

  4. 设,则如果元素满足且,则称是关于和的下界(lower bound)。 若存在关于和的唯一最大下界,则称其为和的最大下界(greatest lower bound)或下确界(infimum),记作;

注

需要注意的是,这里术语用的是“极大(小)”而非“最大(小)”,是因为并非偏序集中所有元素都能比大小。 我们将在介绍完“全序集”的概念后给出几个说明性的例子。

定义 1.11 (全序集)

若偏序集内每对元素都是可比较的,则称其为全序集(totally ordered set)或线性序集(linearly ordered set)。 偏序集的任一全序子集称为的一条链(chain)。

例 1.1
  1. 实数集在通常的二元关系下构成一个偏序集,同时也是全序集,并且不含最大元素;

  2. 自然数集在整除意义下构成一个偏序集,习惯上用表示整除; 中所有2的幂次构成的子集是的一条链。 集合是整除意义下的偏序集,其极大元为8和27; 而偏序集内每个元素均为极大元和极小元;

  3. 任意非空集合的幂集在集合包含的意义下构成一个偏序集。

有了偏序的概念后,我们就可以介绍选择公理 1.1的等价表述: Zorn引理。

定理 1.1 (Zorn引理)

若偏序集的每条链都有上界,则有极大元。

我们在此不证明Zorn引理,将其视为与选择公理地位相同的一条公理,只能被接受或拒绝。

1.4 基数

若存在集合与之间的双射,则称与具有相同的基数(cardinality),记作。 一个稍微有些反直觉的结果是自然数集、整数集与有理数集具有相同的级数,或称三者等势(equipotent),即。 这一结论我们将在第第 1.4 节节定义了有理数后进行证明。 若与的某个子集构成一一映射,将其记为; 若与的某个真子集但不与整个构成一一映射,则记为。 需要强调的是,第二个条件是必要的,例如能与的真子集(例如自身)构成一一映射,但同时也与构成一一映射,因此。

定义 1.12
  1. 若某个集合能与形如的集合构成一一映射,则称其有限(finite),其中是某个非负整数。 非有限的集合称为无限的(infinite),有限集的基数就是集合的元素数;

  2. 自然数集的基数为,读作“阿列夫零(aleph nought)”,其中是希伯来(Hebrew)字母表的第一个字母,因此;

  3. 任何具有基数的集合称为可数无穷集(countably infinite set),任何有限或可数无穷的集合称为可数集(countable set)。 非可数的无穷集称为不可数的(uncountable)。

注

要证明,严格的证明我们放到第第 1.4 节节,这里我们先介绍1891年由Cantor提出的一种更直观的方法: 对角论证法。

  1. 假设区间是可数无穷的,并且已知区间内的每个数字都能用小数表达;

  2. 将这些数字排成序列(不要求按通常的序排列),并如下构造一个区间上的实数: 若的小数点后第位不是1,则取的第位为1; 反之取的第位为2。 显然是内的小数;

  3. 由于的特殊定义,与序列中的每个小数必然在第位不同,即不在序列内。 但这与“包含所有区间内的实数”的假设矛盾,因此不是可数无穷的,进而也不是。

若和是有限集,则偏序的定义要求; 另外,的幂集的基数显然大于。 对于无限集而言,上述结果依然成立。

定理 1.2
  1. Schrödinger-Berstein定理:对于任意集合与,;

  2. Cantor定理:对于任意集合,;

  3. 若表示无限集的所有有限子集构成的族,则。

现在我们可以陈列一些基数算术(cardinal arithmetic)的基本结论,首先介绍笛卡尔积(Cartesian product)的概念: 设和为集合,那么其笛卡尔积定义为由所有和中元素的有序对构成的集合,即。 所有从到的函数构成的集合记为。

定义 1.13 (基数算术)

设和为基数,和为任意满足和的不相交集合。

  1. 和是的基数;

  2. 积是的基数;

  3. 幂是的基数。

注

通过基数算术的定义,记号的含义也更加清晰: 对于有限集和,中的每个元素独立地有种映射的可能,因此。 特别地,当只包含两个元素(不妨记为0和1)时,中的元素映射到0和1可分别理解为该元素是否出现。 将出现的元素置于一个新的集合,此即的子集。 因此所有可能的映射恰好与的所有子集形成一一对应,因此其幂集可记为。 根据Cantor定理 1.2,。

通过上述定义,容易验证基数算术的以下基本性质。

命题 1.3

设为基数,则其具有下列性质。

  1. 结合律(associativity):;

  2. 交换律(commutativity):;

  3. 分配律(distributivity):;

  4. 指数性质:

    1. ;

    2. ;

    3. 。

尽管上述性质反映出基数算术与通常算术的相似之处,下述命题又反映出两者间的细微差别。

命题 1.4

设和为基数,其中至少一个无穷,则。

事实上,是最小的无穷势,即如果基数,则为自然数。 另外,可以证明1实数集与幂集间存在一一映射,因此。 有时实轴上的点称为连续统(continuum),因此称为连续统势(power of the continuum),记作。

命题 1.5
  1. 在基数上作用可数次加法或有限次乘法,并不产生任何高于的基数。 特别地,对于任一非零自然数,我们有

    (1.1.7)
  2. 在基数上作用可数次加法和乘法,并不产生高于的基数,即

    (1.1.8)
证明
  1. 根据命题 1.4,,另一结论类似;

  2. 根据命题 1.4,第一条结论显然; 再利用命题 1.3,。

利用此命题,我们可以得到一些特殊的关系。 例如根据可得,因此。 不过一般而言,估计是极其困难的。

命题 1.6

设是以为指标集的集族,其中。 若对于任意,,则有。

最后,我们描述一些著名集合的基数。

命题 1.7
  1. 下列集合具有基数:

    1. 有理数集和整数集;

    2. 的所有有限子集构成的集合;

    3. 可数个可数无穷集合的并集;

    4. 所有有序整数元组构成的集合;

  2. 下列集合具有基数:

    1. 中的所有点构成的集合;

    2. 所有自然数的无穷序列构成的集合;

    3. 所有实数的无穷序列构成的集合;

    4. 的所有有限子集构成的集合;

    5. 全体无理数构成的集合。

证明
    1. 该结果显然;

    2. 源于定理 1.2;

    3. 不妨设集族,其中且。 根据命题 1.4和命题 1.6,; 另一方面,对于任意,,因此。 因此;

    4. 源于命题 1.5;

    1. 源于命题 1.5;

    2. 源于命题 1.5后的讨论,有;

    3. 这里的“无穷序列”实际上是一种枚举,而枚举对应的指标集恰好为自然数集。 枚举的定义将放到第第 1.4 节节介绍。 根据命题 1.5,;

    4. 源于定理 1.2;

    5. 由于有理数集与无理数集不相交,设后者的基数为,则根据命题 1.4,

      (1.1.9)

      从而。

1.2代数结构

定义 1.14 (群)

非空集合在二元运算下可构成一个群(group),满足

  1. 封闭性:对于任意,;

  2. 结合律:对于任意,;

  3. 单位元(identity):存在,使得对于任意,;

  4. 逆元(inverse):对于任意,存在,使得。

定义 1.15 (Abelian群)

若对于群中任意元素均有,则称是阿贝尔的(Abelian)或交换的(commutative)。 对于Abelian群,习惯上将运算记为,并将单位元称为零元(zero element),将逆元称为负元(negative),记为。

例 1.2
  1. 从到的所有双射在复合运算(composition)下构成一个群(通常非Abelian);

  2. 上所有矩阵构成的集合,在矩阵加法下构成一个Abelian群,其零元为零矩阵。 不过上所有矩阵构成的集合,在矩阵乘法下并不构成群,因为并非所有矩阵都具有乘法逆; 当然如果局限在同规模可逆矩阵构成的集合,其在矩阵乘法下仍然构成(非Abelian)群。

定义 1.16 (环)

非空集合在二元运算加法(记为)和乘法(用并置表示)下构成一个环(ring),满足

  1. 在加法下构成一个Abelian群;

  2. 乘法结合律:对于任意,;

  3. 左右分配律:对于任意,且。

若对于任意有,则称环是交换的; 若环具有乘法单位元,则称其为含幺环(ring with identity),通常该单位元记为1。

例 1.3
  1. 集合在模的加法和乘法下个构成交换环,即

    (1.2.1)

    其中元素为单位元;

  2. 全体偶数构成的集合在的通常运算下构成交换环,但没有单位元;

  3. 上所有矩阵在矩阵加法和乘法下构成非交换环,其单位元为单位矩阵;

  4. 所有以为自变量的实系数多项式,在通常的多项式加法和乘法运算下构成交换环。

定义 1.17 (域)

至少含有两个元素的集合在二元运算加法(记为)和乘法(用并置表示)下构成一个域(field),满足

  1. 在加法下构成一个Abelian群;

  2. 所有非零元素构成的集合在乘法下构成一个Abelian群;

  3. 左右分配律:对于任意,且。

注

我们要求至少含有两个元素,是为了避免出现“”的病态情况。

  1. 全体有理数、实数和复数到的集合和在通常的加法和乘法下各自构成域;

  2. 环构成域当且仅当为素数,以后将该素数记为。

若每个定义在域上的非常数多项式均在上有根,则称代数封闭(algebraically closed)。 这等价于每个非常值多项式可在上分解为一系列线性因子,例如复数域代数封闭,但实数域则不是。 我们不加证明地指出,每个域都包含在一个代数闭域(algebraically closed field)内,称为的代数闭包(algebraic closure)。

1.3度量空间

这一节我们引入度量空间中的拓扑性质,尽可能避免一般的拓扑空间(参见附录第 A 章)的讨论。

3.5 度量空间

定义 1.18 (度量空间)

度量空间(metric space)是一组有序对,其中为非空集合,实值函数称为上的度量(metric),满足

  1. 正定性(positive definiteness):对于任意,,等号成立当且仅当;

  2. 对称性(symmetry):对于任意,;

  3. 三角不等式(triangle inequality):对于任意,。

注
  1. “正定性”中的“定”性是重要的,例如对于区间上全体可微函数构成的集合,积分

    (1.3.1)

    并不构成度量,因为积分为零时和可能分别为不同的实常数;

  2. 若为度量空间,则每个子集在继承自的度量下也构成一个度量空间,此时称上的度量为上的度量诱导的度量。

例 1.4

度量空间的一个最简单例子是,其度量恰好为绝对值: 。 中的标准度量为Euclidean度量(Euclidean metric),定义为

(1.3.2)
定义 1.19 (开球和闭球)

设为度量空间,且为正实数。

  1. 以为中心、为半径的开球(open ball)为

    (1.3.3)
  2. 以为中心、为半径的闭球(closed ball)为

    (1.3.4)

利用开球我们可以定义度量空间上的开集,从而定义拓扑。

定义 1.20 (开集与闭集)

设为度量空间,对于子集内每个点,均存在使得,则称为开集(open set)。 若子集的补集为开集,则称为闭集(closed set)。

注

根据上述定义,开球显然是开集: 对于任意,总存在使得中的每个点均满足,因此。

根据上述定义,容易验证度量空间中的开集具有如下基本性质。

定理 1.3

度量空间中的开集具有如下性质:

  1. 为开集;

  2. 开集的有限交集为开集;

  3. 开集的任意并集为开集。

证明

性质1是显然的; 对于性质2,考虑开集和,对于任意,存在开球和,使得且。 取,则,因此为开集; 对于性质3,考虑开集族,对于任意,存在指标使得,因此存在开球使得,因此为开集。

对比拓扑的定义 A.1,容易看出的所有开子集构成了上的一个拓扑。

定义 1.21 (邻域)

设为度量空间。 若对于和集合,存在开集使得,则称是的一个邻域。

有了邻域的概念,可以定义一些与度量空间内的给定子集有关的集合。

定义 1.22 (内部、闭包与边界)

设为度量空间的一个子集。 若是的邻域,则称点为的内点(interior point),并称

  1. 为的内部(interior);

  2. 为的闭包(closure);

  3. 为的边界(boundary)。

注

容易证明,为开集当且仅当,而为闭集当且仅当。

有时考察(有限)多个度量空间的乘积是方便的,同时也有可能在这样的积空间上定义度量。

命题 1.8 (积空间与积度量)

设为度量空间,则是具有度量

(1.3.5)

的度量空间,其中且。 由此引入的度量称为积度量(product metric),相应的度量空间称为积空间(product space)。

3.6 极限

定义 1.23 (极限)

设是度量空间的一个序列。 若对于的每个邻域,存在使得对所有成立,则称是的极限(limit),记为

(1.3.6)

若序列有极限,则称其收敛(convergent),否则称其发散(divergent)。

对于度量空间(而非一般拓扑空间),其收敛性描述存在更直观的等价表述。

命题 1.9

设为度量空间的一个序列,且,则以下表述等价:

  1. ;

  2. 对于每个,存在使得对所有成立。

证明

若表述1成立,则根据定义,对于任意,是的一个邻域。 因此存在,使得对所有成立,即; 反之若表述2成立,则根据定义,对于的每个邻域,存在开集使得,进而存在使得。 那么存在,使得对所有成立。

命题 1.10 (极限的唯一性)

度量空间内的序列至多有一个极限。

证明

假设在中有两个极限值和,则根据命题 1.9,对于给定的,总存在和,使得对所有成立,且对所有成立。 取,则对所有成立。 因此。

此外,我们还可以用序列刻画闭包。

定理 1.4

设为度量空间内的子集,则当且仅当存在内的序列,使得时。

证明

若,则是的一个邻域,其中为正整数。 根据定义,,因此总可以选择,因此。 利用Archimedean性质命题 1.19,对于任意,总存在使得,故; 反之对于的每个邻域,总存在开球,进而对于该开球,存在使得对所有成立,即存在,因此。

事实上,还有另一个与收敛强相关的概念: Cauchy列。 相比于研究序列本身的极限值,在Cauchy列中我们通常仅关心其逐项特征,从而避免了通常繁琐的极限值讨论。

定义 1.24 (Cauchy列)

设为度量空间内的序列。 若对于每个,存在使得对所有成立,则称为Cauchy列(Cauchy sequence)。

命题 1.11

设为度量空间,则每条收敛列都是Cauchy列。

证明

对于收敛到的序列和任意正数,总存在使得对所有成立。 因此对所有成立,从而是Cauchy列。

不过反向结论通常不成立,即在一般的度量空间中,并非所有Cauchy列都有极限,从而引出如下定义。

定义 1.25 (完备度量空间)

若度量空间中的每条Cauchy列都具有极限,则称其完备(complete)。

完备度量空间具有如下重要性质。

命题 1.12

设为度量空间。

  1. 的完备子空间是闭集;

  2. 若完备,则的子空间完备当且仅当其为闭集。

证明
  1. 若的子空间完备,则对于内收敛到的序列,则根据命题 1.11,其为Cauchy列。 由于完备,收敛到内某个点。 由极限的唯一性(命题 1.10),。 进而根据定理 1.4,为闭集;

  2. 这里仅需证明必要性。 当完备且其度量子空间是闭集时,考虑内的一组Cauchy列。 由于也是内的Cauchy列,其收敛到某个。 由于时闭集,故极限值,从而完备。

最后,我们考察积空间的完备性,其结论是直观的。

命题 1.13 (积空间的完备性)

设为完备度量空间,则相应的积空间关于积度量是完备的。

证明

对于积空间和积度量,其内每条Cauchy列中每个元素记为。 那么对于任意正数,存在,使得。 对所有成立。 可见对于给定的,构成一条Cauchy列,因此其收敛到某个。 设,那么对于任意正数,总存在,使得。 取,则对所有成立,从而也是完备的。

3.7 紧致性

定义 1.26 (开覆盖与紧致性)

设为度量空间,若存在内的开集族使得,则称其为的开覆盖(open cover)。 若对于每个开覆盖,存在有限多个使得是的开覆盖,则称空间是紧致的(compact),并称为的有限子覆盖(finite subcover)。

例 1.5

Euclidean空间中的有界闭子集紧致。 此性质源于Heine-Borel定理 1.10,我们将在第第 1.4.12 小节小节介绍。

有了紧致性的概念后,一个关心的问题是: 紧致集的子集是否紧致。 以下命题将给出答案。

命题 1.14

紧致度量空间的闭子集是紧致的。

证明

设为紧致度量空间的一个闭子集。 若为的一个开覆盖,则将开集加入该并集,可得的一个开覆盖。 由于紧致,因此该开覆盖存在一个有限子覆盖,即存在有限个指标使得,进而。 因此也是紧致的。

最后我们证明紧致度量空间的有限积也是紧致的。

命题 1.15

设为紧致度量空间,则关于积度量紧致。

证明

根据定理 1.3,对于任意,存在开球,进而; 另一方面,对于任意,显然,从而。 因此。 采用完全归纳法,当时该命题的结论显然成立。 假设该结论对于任意个紧致度量空间的笛卡尔积成立,那么设的有限开覆盖为,那么,故; 类似地,设的有限开覆盖为。 对于任意,存在指标使得; 存在指标使得。 因此存在使得,即,从而紧致。

3.8 连续函数

定义 1.27 (连续函数)

对于两个度量空间和之间的函数,若对于每个的邻域,存在的邻域使得,则称函数在点处连续(continuous at )。 若映射在所有上连续,则称其连续(continuous),并记所有从到的连续映射构成的集合记为。

关于逐点连续,存在几种等价表述。

命题 1.16 (逐点连续的刻画)

设为度量空间,是一个函数,则下列表述等价:

  1. 在处连续;

  2. 对于每个,存在使得对所有满足的成立;

  3. 对于每个中满足的序列,当时有。

证明
  1. 当表述1成立时,对于每个以及的邻域,存在的邻域使得。 根据定义,存在开集使得,故存在开球,因此,表述2成立;

  2. 当表述2成立时,对于中每条收敛到的序列,希望存在,使得对所有满足的成立。 由Archimedean性质命题 1.19,存在使得。 因此对于所有成立,即表述3成立;

  3. 当表述3成立时,要证明表述1成立,可证明其逆否命题: 若在处不连续,即存在的某个邻域,对于的任意邻域,均有。 因此取,从中选择使得。 此时由Archimedean性质(命题 1.19),对于任意正数,存在自然数使得,即对所有成立。 那么,但对所有自然数成立,因此,表述3不成立。

类似地,关于连续函数,也存在如下等价表述。

命题 1.17 (连续函数的刻画)

设为度量空间,则下列表述等价:

  1. ;

  2. 对于每个开集,也是开集;

  3. 对于每个闭集,也是闭集;

  4. 对于每个和的每个邻域,存在的邻域使得;

  5. 对于每个和,存在使得对满足的成立。

证明

注意到(1.1.3)式提到的原像保持取补运算的性质,表述2和3显然等价。

  1. 若表述1成立,则对于每个开集,任取,则是的一个邻域。 根据定义,是的一个邻域,进而存在开球。 结合的任意性,可知为开集;

  2. 若表述2成立,则对于每个和的每个邻域,存在开集使得,从而也是开集。 由于,是的一个邻域,且满足,表述4成立;

  3. 若表述4成立,则对于任意正数,取。 那么存在的邻域使得。 根据定义,存在开球,因此,表述5成立;

  4. 若表述5成立,则对于每个和的每个邻域,存在开球。 那么存在开球使得,同时也是的一个邻域,故表述1成立。

我们在紧致集上继续讨论连续函数的性质。

命题 1.18

若且紧致,则像在内紧致。

证明

设存在开覆盖,其中每个为开集。 那么根据命题 1.17,每个也是开集,因此同样为开集。 由于紧致,要求存在有限多个开集,使得,进而,可见紧致。

根据上述命题,我们可导出实值连续函数的一个重要性质。

定理 1.5 (极值定理)

设为紧致度量空间,,则可达到极大值和极小值,即存在使得且。

证明

利用命题 1.18和Heine-Borel定理 1.10,是有界闭集,因此。 根据下确界的定义,对于任意,总存在使得,即,因此当时。 根据定理 1.4,,即存在使得。 另一条结论类似可证。

1.4实数基础

这一节我们对实数进行更严格、更系统的公理化定义,并补充一些在后文会经常用到的实数相关的性质。

4.9 域公理、正性公理和完备性公理

我们假设实数集已给定,并且对于每对实数和,存在已定义的实数和,分别称为与的和与积,其满足如下域公理、正性公理和完备性公理。

公理 1.2 (域公理)

实数集在加法和乘法运算下构成一个域。

公理 1.3 (正性公理)

存在一个称为正数(positive number)集的实数集,其满足以下两条性质:

  1. 若和为正,则和也为正;

  2. 对于一个实数,下列三种情况有且仅有一种成立: 是正数、是正数和。

正性公理自然地引出了实数的一种序关系: 对于实数和,我们定义为为正,定义为或。 随后可定义和。 利用域公理和正性公理,可以形式化地建立不等式中一些熟悉的性质。 给定满足的实数和,我们定义,并称中的点存在于和之间。 若对于非空实数集中任意两点,所有介于这两点之间的所有点属于,则称其为区间(interval)。 当然,集合就是一个区间,以下集合也是区间:

(1.4.1)

为了引入三角不等式,我们首先引入实数的绝对值(absolute value)的概念: 若,则; 若,则。 事实上,对于任意实数和,容易验证绝对值实际上是实数集上的度量。 根据此定义,容易证明三角不等式(triangle inequality): 对于任意实数对和,。

公理 1.4 (完备性公理)

设为上有界2的非空实数集,则在集合的所有上界组成的集合中存在一个最小上界。

注

事实上,公理要求的完备性可导出完备度量空间定义 1.25所提及的完备性: 对于任意Cauchy列和任意正数,存在使得对所有成立。 因此该Cauchy列构成的非空实数集上有界。 那么具有上确界,从而对于任意正数,存在使得,即。 这意味着该Cauchy列存在聚点,因此收敛。

另外,引入符号和并对所有实数写为将带来便利。 我们称为扩充实数(extended real number)。 若非空实数集不是上有界的,我们定义其在扩充实数集内的上确界为,并约定是空集的上确界。 因此,每个实数集都具有属于扩充实数的上确界。 类似地,我们也可以推广下确界的概念。 我们定义,对于定义

(1.4.2)
(1.4.3)

4.10 自然数和有理数

为了引入自然数的概念,我们首先需要介绍归纳集。

定义 1.28 (归纳集)

若实数集包含1,并且只要实数,就有,则称是归纳的。

整个实数集是归纳的。 根据不等式,我们推出集合和都是归纳的。 自然数(natural number)集(记为)定义为中所有归纳子集的交集。 容易证明也是归纳的。

定理 1.6 (数学归纳法原理)

对于每个自然数,设为某个数学命题。 假定为真,并假定当为使得为真的自然数时,同样为真。 那么对所有自然数为真。

证明

定义自然数构成的集合,那么定理中关于的约束意味着是一个归纳集,因此。 故,即对所有自然数为真。

定理 1.7

每个由自然数构成的非空集合都具有最小元素。

证明

设为非空自然数集。 由于集合是归纳的,自然数下有界1,从而下有界1。 作为完备性公理的结果,有下确界。 由于不是的下界,存在使得。 假设不是的最小元素,则存在使得。 由于,满足,这意味着,即自然数。 设数学命题为“对自然数成立”。 对于,已知是一个归纳集,若存在,则,这与矛盾,故为真; 假设对某个自然数为真,那么若存在,则,与矛盾,故为真。 综上,区间内不存在其他自然数,从而为的最小元素。

命题 1.19 (Archimedean性质)

对于每对正实数和,存在自然数使得。

证明

定义,我们通过反证法证明该结论。 若对于所有均有,则是自然数的上界。 根据完备性公理,自然数具有上确界,从而不是自然数的上界。 选择自然数使得,由于是归纳集,且,矛盾。 故存在自然数使得。

注

通常我们将的Archimedean性质改写为: 对于任意正数,存在自然数使得。

我们将整数(integer)集(记作)定义为由0、自然数及其逆元组成的集合。 有理数(rational number)集(记作)定义为由整数的商构成的集合。 非有理的实数称为无理的(irrational)。

定义 1.29 (实数的稠密性)

若对于任意两个实数,存在其间一个点位于实数集内,则称在中稠密。

定理 1.8

有理数在中稠密。

证明

设和满足的实数。 首先假定,则根据Archimedean性质命题 1.19,存在正有理数使得。 再次利用Archimedean性质命题 1.19,自然数集非空。 根据定理 1.7,具有最小元素,因此,从而。 利用的最小性,,进而

(1.4.4)

因此,存在有理数介于和之间。 若,则根据Archimedean性质命题 1.19,存在自然数,因此存在有理数使得,即存在有理数介于和之间。

4.11 可数集与不可数集

我们现在回到第第 1.1.4 小节小节介绍的可数集与不可数集,并关于实数证明几个简单的结论。

定理 1.9

可数集的子集是可数的。 特别地,每个由自然数构成的集合是可数的。

证明

对于可数集,其基数,那么其任一子集的基数满足,故可数。

推论 1.1

以下集合是可数无穷的:

  1. 对每个自然数,笛卡尔积;

  2. 有理数集。

证明
  1. 该结论在时显然成立。 假设结论在时成立,那么当时,定义映射

    (1.4.5)

    取可知为满射; 若存在两组自然数有序对和使得的像相同,则

    (1.4.6)

    若,则整除,这是不可能的,因此,进而对所有成立。 故为单射,从而为双射。 根据归纳假设,与等势,因此前者可数无穷。 从而对所有自然数都是可数无穷的;

  2. 一个不太严格但十分直观的证明方法是,将自然数有序对置入一个二维无穷大表格中,其中每行、每列均为从小到大排列的全体自然数。 按照的顺序将这些有序对与自然数一一对应。 剔除掉重复的商,记实数集,那么; 另一方面,全体自然数都包含在内(取),因此。 综上,。

4.12 实数的开集与闭集

我们已经在第第 1.3 节节讨论了一般度量空间中开集与闭集的性质,现在我们将注意力转向实数集这一特殊情形上的开集与闭集。 由于实数具有更丰富的公理化要求,在实数域上的开集与闭集具有一些更优美的性质。

定义 1.30 (开集)

若对于实数集中的每个元素,存在使得区间包含在内,则称为开的(open)。

注

对于实数,区间是开集。 这是因为对于区间内的任一实数,可取,使得。 故称区间是有界开区间,并且每个有界开区间都具有此形式。

命题 1.20

实数集和非空集合是开集; 任意有限多开集族的交集为开集; 任意开集族的并集为开集。

证明

显然和是开集。 对于有限多开集以及任意实数,存在正数使得对所有指标成立。 取,则,从而为开集; 对于开集族以及任意实数,存在指标使得,因此存在正数使得,故为开集。

注

需要注意的是,并非任意开集族的交集为开集。 例如对于每个自然数,考虑开区间族,其中那么根据Archimedean性质命题 1.19,是闭区间。

命题 1.21

每个非空开集都是可数个不相交开区间族的并集。

证明

设为的非空开子集且实数,那么根据定义,存在使得,且存在使得。 如下定义扩充实数和:

(1.4.7)

则是包含的一个开区间。 我们断言

(1.4.8)

设,不妨取。 根据的定义,存在使得,否则所有满足的都应满足,从而由上确界的定义,,矛盾。 因此,当时证明类似,因此。 现在假设,则存在正数使得。 根据上述证明和命题 1.20,也是内的开集。 但这与的极大性矛盾,故,类似地。 现在考虑开集族。 首先由对任意成立可知; 其次由于的每个元素都在内,故。 综上,。 假设存在使得,则有或,矛盾。 故时不相交开集族。 最后证明该族是可数的。 利用有理数的稠密性(定理 1.8),可知每个开区间包含一个有理数,因此存在一个从有理数到该区间族的满射,即区间族的基数不大于,故存在可数区间族。

定义 1.31 (闭包)

对于实数集,若每个包含实数的开区间也包含中的一个点,则称为的闭包点(point of closure)。 的闭包点族称为的闭包(closure),记作。

注

显然总有。 若包含其所有闭包点,即,则称集合是闭的(closed)。

命题 1.22

对于实数集,其闭包是闭的。 此外,是包含的最小闭集,即如果是闭的且,则。

证明

设为的一个闭包点,因此考虑包含的一个开区间。 根据定义,存在,那么是的闭包点且是包含的开区间,从而存在。 因此每个包含的开区间包含内的一个点,进而,即的闭包包含在内。 那么与其闭包相等,故是闭的。 若,容易证明。

我们已经了解了一般度量空间中闭集的定义,因此需要证明两种定义在上的等价性。

命题 1.23

非空实数集是开的当且仅当其在中的补集是闭的。

证明

对于实数集,其补集是闭的当且仅当。 若是开的,那么对于任意,存在正数使得。 假设,则,但,矛盾。 因此,即,进而; 反之对于必要性,考虑内的元素,则,那么存在包含的区间,使得,取补集得。 因此,即。 对于端点分别为的区间,其必然包含区间,进而存在使得,故为开集。

对于闭集,我们也有与命题 1.20类似的结论,根据上述命题取补集即可完成证明。

命题 1.24

实数集和非空集合闭集; 任意有限多闭集族的并集为闭集; 任意闭集族的交集为闭集。

我们已经在一般拓扑空间中定义了紧致性,但其概念相对抽象。 而在实数集中,紧致性有了具体的刻画。

定理 1.10 (Heine-Borel定理)

实数集紧致当且仅当其为有界闭集。

证明

若实数集紧致,对于每个和给定的,存在正数和使得。 记开区间且,那么是的一个开覆盖。 由于紧致,存在使得。 记且,则,故有界。 另一方面,根据命题 1.20,也是开集。 由于对所有指标成立,故。 可见对于每个,均存在包含的开区间使得。 根据命题 1.23,是开集,进而是闭集。 充分性得证。 反之,若是有界闭集,设为的开覆盖。 首先考虑为闭区间的情形,其中。 设由所有使得可被中有限开集覆盖的元素构成。 由于,; 由于上有界,根据完备性公理,存在上确界且,进而存在指标使得。 由于为开集,存在正数使得。 注意到不是的上界,存在使得。 又因为,存在的有限子覆盖,进而是的有限开覆盖。 若,则存在,使得可被覆盖,这与的极大性矛盾。 因此,从而存在有限开覆盖。 若为任意闭集,设的开覆盖。 由于有界,其必然包含在某个闭区间内。 根据命题 1.23,为开集,因此,从而是的一个开覆盖。 结合前述证明,该开覆盖存在有限子覆盖。 若有限开覆盖不包含,则覆盖,自然也覆盖; 反之若其包含,即存在自然数使得,那么

(1.4.9)

因此无论是何种情况,的每个开覆盖都存在有限子覆盖,故是紧致的。

对于可数集,若对每个自然数成立,则称其递减(descending); 若对每个自然数成立,则称其递增(ascending)。

定理 1.11 (闭区间套定理)

若是递减可数非空闭实数集,并且有界,则。

证明

假设,则。 根据命题 1.23,是开集,因此是也是的一个开覆盖。 利用Heine-Borel定理 1.10,存在有限子覆盖。 由于递减,递增,从而,但此时,这与矛盾。 因此假设不成立,即。

4.13 实数列

实数的序列(sequence)是一个定义在自然数上的实值函数。 但习惯上我们不采用函数表示,而用下标代替,并将序列记为。 自然数称为序列的指标(index),对应于指标的数称为该序列的第项。 对于序列,若存在使得对所有成立,则称其有界(bounded)。 若对所有成立,则称该序列递增(increasing); 若递增,则称递减(decreasing); 若序列要么递增要么递减,则称其单调(monotone)。 实数列的一般收敛性质已经在第第 1.3.6 小节小节讨论过,这里我们介绍其特有性质。

定理 1.12 (实数列的单调收敛准则)

单调实数列收敛当且仅当其有界。

证明

设实数列递增。 若其收敛到,则对于任意正数,存在使得对所有成立。 因此设且,故对所有自然数成立,即有界; 反之若存在使得对所有成立,那么根据完备性公理,集合具有上确界。 那么对于任意正数,存在使得,即对所有成立,故为的极限。

对于实数列和严格单调增的自然数列,称第项为的序列为的子列(subsequence)。

定理 1.13 (Bolzano-Weierstrass定理)

每个有界实数列都具有一个收敛子列。

证明

设为有界实数列,并取使得对所有。 对于自然数,定义闭包,并且根据定义。 因此是的一个有界非空闭子集构成的递减序列。 利用闭区间套定理 1.11,存在实数。 因此对于每个自然数,; 同时根据定理 1.4,存在使得。 因此是中收敛到的子列。

定理 1.14 (实数列的Cauchy收敛准则)

实数列收敛当且仅当其为Cauchy的。

证明

充分性已由命题 1.11给出; 对于必要性,设为Cauchy列,那么对于任意正数,存在使得所所有成立。 仿照上述定理的证明,对每个自然数,定义闭包。 利用闭区间套定理 1.11,存在实数,从而,即存在使得,其中。 因此对每个成立,即Cauchy列收敛到。

定理 1.15 (实数序列收敛的线性性和单调性)

设和为收敛实数列,则对于每对实数和,序列收敛,且

(1.4.10)

此外,若对所有成立,则。

证明

设,则对于任意正数,存在自然数和,使得对所有成立、对所有成立。 记,则

(1.4.11)

对所有成立,即。 当对所有自然数成立时,记。 根据上述结果,实数列收敛到。 那么对于任意正数,存在使得对所有成立,即对所有正数成立。 故,即。

实数列收敛到无穷(converges to infinity)意味着对于每个实数,均存在,使得对所有成立,记作; 收敛到负无穷的定义类似。 有了这一推广的收敛概念,根据单调收敛准则(定理 1.12),任何单调实数列都在扩充实数内有界,因而收敛。 对于任意单调实数列,其推广的收敛性概念允许我们引出如下定义。

定义 1.32 (上极限与下极限)

设为实数列,则的上极限(limit superior)和下极限(limit inferior)分别定义为

(1.4.12)
(1.4.13)
注

由于和分别为递减和递增列,根据定理 1.12,两者(在扩充实数内)必然收敛。

命题 1.25

设和为实数列。

  1. 当且仅当不是上有界的;

  2. ;

  3. 实数列收敛到扩充实数当且仅当

    (1.4.14)
  4. 若对所有成立,则

    (1.4.15)
证明
  1. 若上有界,则根据完备性公理,有上确界,显然。 利用收敛的单调性(定理 1.15),; 反之若不是上有界的,即对于任意正数,存在使得对所有成立。 那么,即;

  2. 根据定义,;

  3. 若,那么对于任意正数,存在使得,即

    (1.4.16)

    因此,类似地; 反之若(1.4.14)式成立,对于任意正数,存在自然数和,使得对所有成立、对所有成立。 因此取,可知

    (1.4.17)

    进而,必要性得证;

  4. 由于对所有满足的自然数和成立,因此。 利用收敛的单调性(定理 1.15),。

利用上述基本性质,我们可得到上极限和下极限的另一种等价定义。

命题 1.26

设为实数列,则

(1.4.18)
(1.4.19)
证明

若,则对于任意正数,存在使得对所有成立。 由于是递减列,对所有自然数成立,那么对任意正数成立,从而; 另一方面,显然有对任意正数成立,进而。 综上(1.4.18)式得证。 对于后者,利用命题 1.25性质2易证。

4.14 实变量的连续实值函数

我们已在第第 1.3.8 小节小节接触了连续函数在度量空间内的一般性质。 此处仅补充连续实值函数特有的一条结论。

定理 1.16 (介值定理)

设为有界闭区间上使得的连续实值函数,则存在中的点使得。

证明

这里采用二分法的思想: 记且,取的中点。 若,则记且; 若,则记且。 因此,并且。 归纳地继续此二分过程,进而得到递减闭区间族,使得

(1.4.20)

利用闭区间套定理 1.11,存在实数,并且

(1.4.21)

因此,类似地。 根据命题 1.16和定理 1.15,,即存在使得。

  1. 一种简单的方法是利用Cantor集中的元素(其中)将区间与自然数集的幂集关联起来,不过Cantor集的详细介绍将放到“测度论”这一部分,届时读者可以回头重新审视这一结论
  2. 若非空集合存在一个实数,使得对于所有均有,则称上有界(bounded above),实数称为的上界